ptrvc: (PP)
В играх что самое интересное? Чтобы и от мастерства игроков многое зависело, и чтобы случайность имела свое место, ибо умение управлять рисками - тоже искусство. Когда есть и то, и другое в оптимальном сочетании, и игрокам, и зрителям интересно. Например, в бридже роль случая минимальна, есть оптимальный способ разыгрывания сдачи, которого необходимо придерживаться, любые отклонения - неоправданный риск. Другая крайность - игры типа блэк-джека, там игроцкого умения требуется по минимуму, все определяет случай. Покер в этом смысле наиболее сбалансирован и, соответственно, наиболее сложен, а потому и интересен.
Вот и в спорте то же самое. Я нифига не понимаю, зачем нужны такие виды как скоростной спуск. Есть оптимальная траектория, отклонение от которой ведет к проигрышу. Когда сам несешься на лыжах с горы, еще интересно, это мне понятно, но смотреть - скучно. Бобслей в разы интереснее, там теоретически тоже имеется оптимальная траектория, но все происходит на таких скоростях, что отследить ее - за гранью физических возможностей человека. Я помню, как однажды Зубков после провальной первой попытки сказал, что во второй будет рисковать. И он сумел войти в тройку, хотя тот же желоб, те же сани...
Еще заметил за собой одну вещь. Если спорт слишком экстремальный, то смотреть его неинтересно. Потому что четко понимаешь, что ты бы так не смог (не стал бы проявлять суицидальное поведение), а значит и эмпатия отсутствует, без нее эмоциональной включенности нет.
ptrvc: (Idea)
Эта заметка является продолжением моих размышлений двухгодичной давности (http://ptrvc.livejournal.com/15509.html). Там я писал: "Логично допустить, что цена в каждый отсчетный момент распределена нормально..." На самом деле это не совсем так. Вспомнить хотя бы известный анкдот:

- До каких пор будут дешеветь мои акции?
- Не волнуйтесь, ниже нуля не упадут.


Действительно, актив не может торговаться по отрицательным ценам. Стало быть, следует подыскать такое распределение, которое будет равно нулю при нулевом аргументе. Кроме того, сомнительным оказывается весьма распространенный подход к моделированию ценовых движений в виде случайных блужданий (+/-1 на каждом шаге с вероятностью 50%). Итак, в приведенной статье ценовые движения полагаются случайным процессом (я и сейчас так считаю). Каждый временной срез случайного процесса - случайная величина. Гипотеза: эта случайная величина имеет рэлеевский закон распределения. Распределение Рэлея имеет вид: p(x)=x*exp(-x^2/2); оно асимметричное (интеграл от нуля до 1 меньше, чем интеграл от 1 до бесконечности; 1 соответствует среднему), что отражает известный факт - цены растут медленно и монотонно, а падают быстро и резко.

Разумеется, я попробывал проверить свое предположение. Сначала взял 15-минутки Газпрома за последний год. Чтобы не привязываться к конкретным значениям цены, вычислил распределение следующей нормированной величины:
AP[i]={(High[i]+Low[i])/2}/{(High[i-1]+Low[i-1])/2}
Очевидно, если цена упала, то AP<1, если выросли - AP>1, AP=1, если цена не изменилась.
Вот, что получилось. Распределение симметрично, т.е., скорее всего, оно нормальное. Тогда я попробывал проделать то же самое, но уже с дневными свечами. Результат на этот раз получился "правильным", асимметричное, похожее на рэлеевское распределение.
ptrvc: (Idea)
Руки типа Kx и Qx, где x обозначает фоску (карта номинала от 2 до 9), считаются мусорными и не рекомендуются к игре даже такими отъявленными агрессорами как Дойл Брунсон. Тем не менее, я убежден, что и они способны приносить прибыль.Read more )
ptrvc: (Idea)
Ставка в покере, прежде всего, формирует банк, за который идет борьба. Соображение вроде бы очевидное, но не бросающееся в глаза. Но, как писал Л.Витгенштейн, "наиболее важные для нас аспекты вещей скрыты из-за своей простоты и повседневности, их не замечают, потому что они всегда перед глазами." Так вот, ставки - это "инвестиции" в банк, а значит, мы ожидаем, что подобное вложение принесет доход. Иначе: ставки прежде всего должны иметь положительное мат. ожидание.
Read more ).

покер

Jan. 12th, 2009 06:55 am
ptrvc: (Default)
Пора понемногу воплощать давно задуманное - поделиться своим опытом игры в покер. Чтобы вы могли решить, заслуживает ли мой опыт вообще какого-либо внимания, начну с оценки собственных результатов.

Read more ).
ptrvc: (Default)
Играют в основном те, кто "спасается" через веру в собственную исключительность. Конечно, ведь им повезет, не так, как другим. Понятно, что деньги будут тратиться на игру до упора. Обуздание случая, через создание условий, когда мат. ожидание игрока положительное, не меняет существо дела. Ведь игра не может длиться бесконечно.
ptrvc: (Default)
В 19 веке эта игра была популярна по всей Европе.В варианте казино в игре используется от 6 до 8 колод по 52 карты в каждой. Игроки могут делать ставки на любое достоинство карты(или на несколько карт сразу). Когда игроки сделали ставки, дилер сдает две карты - первую, нечетную, на проигрыш (loose), вторую, четную, на выигрыш (win). Сначала он сверяет ставки игроков на предмет проигрыша, а потом на предмет выигрыша. В случае если карта игрока в поле проигрыша, он теряет ставку, в поле выигрыша - она оплачивается 1:1. Если выпали две одинаковые карты и в проигрыш и в выигрыш, то эта ситуация называется "плие". Игрок проигрывает ставку на карту. Плие - единственное преимущество игорного дома, которое дает примерно 0.57%.

– Я пришла к тебе против своей воли, – сказала она твердым голосом: – но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду – но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл.

Германн бессознательно поставил на пиковую даму, вместо того, чтобы ставить на туза. Сама мысль о том, что игра закончится, оказалась для него невыносимой. Осознание этого факта свело его с ума.
ptrvc: (Default)
Игры обязательно должны быть на деньги. Дело, разумеется, не в азарте. Игрок должен осознавать, что, когда у него закончатся средства, то вместе с ними завершится и сама игра. Только так он оценит всю прелесть игры, будет наслаждаться ей.
ptrvc: (Default)
В действительности более верным был бы заголовок "почему я всегда с интересом смотрю спортивные события". А ответ прост: любой спорт - это игра. А игры я люблю. В играх (в любых) происходит переплетение закономерности и случайности. Игра - это жизнь (именно так, а не наоборот, как в арии Германа из "Пиковой дамы").
ptrvc: (figura)
Во многих книгах по трейдингу начинающим рекомендуют вести дневник своих действий на рынке, но я почти уверен, что немногие трейдеры следуют этому совету. Я, однако, внял этому совету усиленно устраивая себе разбор полетов.Read more )

Если у кого-либо возникнет желание ознакомиться с продуктом моего самобичевания, то напишите мне в комментах, обещаю запостить. А теперь о другом.

У меня пошла вторая волна увлечения покером, на этот раз намерен взяться за дело более крепко. А потому, буду прямо в свой журнал постить разборы проишествий. Может быть, окажется кому-либо полезным или даже интересным.Read more )
ptrvc: (Default)
В этот раз речь пойдет непосредственно о тех стратегиях, которые я применяю в торговле.Read more )
ptrvc: (Default)
Продолжаю серию постов, посвященных моей биржевой деятельности. В этой связи начну понемногу выкладывать свои мысли по поводу используемых мной методов игры на бирже.Read more )
ptrvc: (fon)
Казалось бы, обе игровые стратегии дают одно и то же ожидание. Первая: вероятность выигрыша большая, размер выигрыша - мал, теряем очень редко но сразу много. Вторая - вероятность выигрыша мала, но его размер солидный, теряем почти всегда, но по чуть-чуть.

Однако, между этими подходами к игре громадная асимметрия. Read more )
ptrvc: (Default)
В связи с последними событиями на мировых финансовых рынках народ засуетился о судьбах российского фондового рынка. Некоторые паникуют, предсказывают повторение 1998-го, беспокоятся о приходе на рынок чистильщиков обуви. Последнее, к слову, вообще лишено всякого смысла: по данным НАУФОР на конец 2006-го года число частных инвесторов (в том числе пайщики фондов) немногим больше полумиллиона, что составляет всего 0.8% экономически активного населения страны.

В качестве основного драйвера роста нашего рынка, на мой взгляд, выступала всяческая суета вокруг приватизации наиболее прибыльных активов. У нас в стране приватизация велась в 3 этапа: скрытый период (конец 80-х), тогда ФР вообще не существовало; открытая передача активов государства в частные руки - 90-е годы, рынок очень бурно растет; затем идет (и продолжается до сих пор) 3-я волна - повышение гос. участия в наиболее значимых активах.

Очевидно, что пока идет такая крупная игра, и движения на рынке будут крупными. Долго ли это еще будет продолжаться? Сложно сказать, можно только констатировать, что на сегодняшний день означенный процесс можно считать завершенным только относительно сырьевых отраслей: с ЮКОС-ом вопрос решен, осталось утрясти дела только с "сургутом", хотя и здесь, видимо, уже все ясно. С аэрофлотом и автовазом тоже все закончено. Процесс еще идет в энергетике, банках и телекомах (со связьинвестом вообще пока все глухо). Так что считаю, что порох в пороховницах еще есть, будем расти.

А когда передел собственности наконец закончится, сложившаяся система чиновничьего капитализма логически придет к своему кризису. А это настолько серьезное событие, что будет уже не до ФР.

Profile

ptrvc: (Default)
ptrvc

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
910111213 1415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 04:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios