о распределении рыночных цен

Эта заметка является продолжением моих размышлений двухгодичной давности (http://ptrvc.livejournal.com/15509.html). Там я писал: "Логично допустить, что цена в каждый отсчетный момент распределена нормально..." На самом деле это не совсем так. Вспомнить хотя бы известный анкдот:

- До каких пор будут дешеветь мои акции?
- Не волнуйтесь, ниже нуля не упадут.

Действительно, актив не может торговаться по отрицательным ценам. Стало быть, следует подыскать такое распределение, которое будет равно нулю при нулевом аргументе. Кроме того, сомнительным оказывается весьма распространенный подход к моделированию ценовых движений в виде случайных блужданий (+/-1 на каждом шаге с вероятностью 50%). Итак, в приведенной статье ценовые движения полагаются случайным процессом (я и сейчас так считаю). Каждый временной срез случайного процесса - случайная величина. Гипотеза: эта случайная величина имеет рэлеевский закон распределения. Распределение Рэлея имеет вид: p(x)=x*exp(-x^2/2); оно асимметричное (интеграл от нуля до 1 меньше, чем интеграл от 1 до бесконечности; 1 соответствует среднему), что отражает известный факт - цены растут медленно и монотонно, а падают быстро и резко.

Разумеется, я попробывал проверить свое предположение. Сначала взял 15-минутки Газпрома за последний год. Чтобы не привязываться к конкретным значениям цены, вычислил распределение следующей нормированной величины:
AP[i]={(High[i]+Low[i])/2}/{(High[i-1]+Low[i-1])/2}
Очевидно, если цена упала, то AP<1, если выросли - AP>1, AP=1, если цена не изменилась.
Вот, что получилось. Распределение симметрично, т.е., скорее всего, оно нормальное. Тогда я попробывал проделать то же самое, но уже с дневными свечами. Результат на этот раз получился "правильным", асимметричное, похожее на рэлеевское распределение.